Deze sectie bevat artikelen met inzichten over enkele belangrijke aspecten die een rol spelen bij meten van financieel risico and besluitvorming:
In dit artikel gaan we in op de belangrijkste factoren die moeten worden meegenomen wanneer we de herfinancieringsrisico’s willen berekenen.
In de volgende artikel serie analyseren we de prestatie van vier renterisico-modellen.
- Solvency II: definieert kapitaalvereisten voor de verzekeringssector in de EU
- Wtp: gerelateerd aan de nieuwe pensioenfonds regelgeving in Nederland
- BASE methode: statistisch model, context onafhankelijk
- REGIME-BASED methode: statistisch model, context afhankelijk
Tot slot, vergelijken we de modellen en selecteren het optimale risicomodel.
Grondprijsrisico in historische context
We analyseren residuele grondprijzen in Nederland en gebruiken een regime-gebaseerd model om het risico te voorspellen.