Site Overlay

Modelvalidatie renterisico modellen

Estimated reading time: 2 minuten

Wanneer wij beslissingen onder onzekerheid nemen, willen we normaal gesproken weten hoe goed ons model van de wereld in het verleden heeft gepresteerd. En bij voorkeur onder verschillende omstandigheden. Dit helpt ons om te weten in hoeverre ons model ons kan helpen om, ook in de toekomst, tot betere beslissingen te komen. We willen daarom nagaan hoe modellen in werkelijkheid hebben gepresteerd en in hoeverre zij ons echt helpen in het besluitvormingsproces. Dit kunnen we achterhalen door middel van een modelvalidatie, en in dit geval willen wij dit op renterisico modellen gaan doen.

In de financiële sector kunnen wij de volgende renterisico modellen vinden:

  • Basel modellen richten zich op de bancaire sector van vrijwel alle westerse landen
  • Solvency II modellen richten zich op de verzekeringssector in Europa
  • Wtp modellen richten zich op pensioenfondsen in Nederland

Deze modellen worden vaak als referentiemodel gebruikt voor risicorapportages. Dit leidt tot de vraag: Hoe goed presteren deze modellen? en Is het mogelijk om het beter te doen?

In deze serie artikelen zullen we daarom een modelvalidatie of een backtest doen op een aantal van deze renterisico modellen. We willen deze vergelijken met ons eigen Base en Regime modellen.

modelvalidatie renterisico
×