Deze sectie bevat artikelen met inzichten over enkele belangrijke aspecten die een rol spelen bij meten van financieel risico en de besluitvorming:
In dit artikel gaan we in op de belangrijkste factoren bij de berekening van herfinancieringsrisico’s.
In deze artikel-serie analyseren we de performance van vier renterisico-modellen.
- Solvency II: definieert kapitaalvereisten voor de verzekeringssector in de EU
- Wtp: gerelateerd aan de nieuwe pensioenfonds regelgeving in Nederland
- BASE methode: statistisch model, context onafhankelijk
- REGIME-BASED methode: statistisch model, context afhankelijk
Tot slot, vergelijken we de modellen en selecteren het optimale risicomodel.
Grondprijsrisico in historische context
We analyseren residuele grondprijzen in Nederland en gebruiken een regime-gebaseerd model om het risico te voorspellen.